Сравнение EXH1.DE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
EXH1.DE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXH1.DE и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXH1.DE и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 33.86% | 27.13% | -3.22% | 7.61% | 29.31% | 20.65% | -21.80% | 11.26% | -1.32% | 2.22% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 34.80% | -4.93% | 12.53% | -3.61% | 74.51% | 64.75% | -38.22% | 14.27% | -14.38% | -13.07% |
Разные валюты инструментов
EXH1.DE торгуется в EUR, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH1.DE показывает доходность 33.86%, а XLE немного выше – 34.80%. За последние 10 лет акции EXH1.DE превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.39% против 11.06% соответственно.
EXH1.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 33.86%
- 6 месяцев
- 41.98%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 12.39%
XLE
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXH1.DE и XLE
EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
EXH1.DE vs. XLE — Ранг доходности на риск
EXH1.DE
XLE
Сравнение EXH1.DE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH1.DE | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.76 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.10 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.04 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | 1.85 | +16.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH1.DE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.76 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EXH1.DE и XLE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH1.DE и XLE
Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 2.89% | 4.05% | 4.54% | 4.44% | 3.38% | 3.26% | 5.05% | 4.00% | 2.85% | 5.39% | 4.20% | 5.08% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EXH1.DE и XLE
Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки XLE в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXH1.DE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -71.26% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -18.79% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -26.04% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -66.81% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -5.74% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -18.05% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 7.15% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH1.DE и XLE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 6.38%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXH1.DE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 15.03% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 27.53% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 26.48% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 30.05% | -5.98% |