PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH1.DE с ENGW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L).

EXH1.DE и ENGW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. ENGW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		33.86%27.13%-3.22%7.61%11.20%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		33.94%1.60%8.55%0.01%13.99%
Разные валюты инструментов

EXH1.DE торгуется в EUR, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH1.DE показывает доходность 33.86%, а ENGW.L немного выше – 33.94%.

EXH1.DE

1 день
-2.75%
1 месяц
9.29%
С начала года
33.86%
6 месяцев
41.98%
1 год
51.19%
3 года*
21.58%
5 лет*
20.19%
10 лет*
12.39%

ENGW.L

1 день
-4.72%
1 месяц
6.86%
С начала года
33.94%
6 месяцев
37.11%
1 год
27.41%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с VONGEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с SPYEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с FCG
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с PPH

Сравнение комиссий EXH1.DE и ENGW.L

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Доходность на риск

EXH1.DE vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH1.DEENGW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.24

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.63

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.80

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.10

6.17

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ENGW.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH1.DEENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.24

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между EXH1.DE и ENGW.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и ENGW.L

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.89%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и ENGW.L

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и ENGW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH1.DEENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-21.65%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-17.50%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.72%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-8.75%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.00%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и ENGW.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 6.38%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH1.DEENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.15%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.13%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

21.95%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.87%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

22.87%

+1.20%