Сравнение EXH1.DE с PICK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).
EXH1.DE и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXH1.DE и PICK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXH1.DE и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 33.86% | 27.13% | -3.22% | 7.61% | 29.31% | 20.65% | -21.80% | 11.26% | -1.32% | 2.22% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 14.41% | 33.87% | -10.85% | 6.40% | 8.90% | 31.78% | 16.95% | 19.10% | -14.83% | 21.41% |
Разные валюты инструментов
EXH1.DE торгуется в EUR, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXH1.DE показывает доходность 33.86%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции EXH1.DE уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 12.39% против 16.06% соответственно.
EXH1.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 33.86%
- 6 месяцев
- 41.98%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 12.39%
PICK
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 54.49%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXH1.DE и PICK
EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Доходность на риск
EXH1.DE vs. PICK — Ранг доходности на риск
EXH1.DE
PICK
Сравнение EXH1.DE c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH1.DE | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.90 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.01 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.10 | 10.97 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH1.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.90 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EXH1.DE и PICK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH1.DE и PICK
Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности PICK в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 2.89% | 4.05% | 4.54% | 4.44% | 3.38% | 3.26% | 5.05% | 4.00% | 2.85% | 5.39% | 4.20% | 5.08% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 2.55% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок EXH1.DE и PICK
Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки PICK в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и PICK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXH1.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -68.87% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -19.54% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -36.37% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -52.72% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -10.20% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -24.36% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.91% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH1.DE и PICK
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 6.38%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXH1.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 11.09% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 20.89% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 28.77% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 25.41% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 27.25% | -3.18% |