Сравнение EXH1.DE с PICK
EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - EXH1.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH1.DE returned 10.29%/yr vs 14.18%/yr for PICK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности EXH1.DE и PICK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXH1.DE торгуется в EUR, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXH1.DE показывает доходность 29.32%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции EXH1.DE уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.18% соответственно.
EXH1.DE
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 10.29%
PICK
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.70%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам EXH1.DE и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 29.32% | 27.15% | -3.21% | 7.59% | 28.67% | 21.25% | -21.80% | 11.24% | -1.30% | 2.22% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 13.50% | 33.87% | -10.85% | 6.40% | 8.90% | 31.78% | 16.95% | 19.10% | -14.83% | 21.41% |
Correlation
The correlation between EXH1.DE and PICK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between EXH1.DE and PICK has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH1.DE vs. PICK — Ранг доходности на риск
EXH1.DE
PICK
Сравнение EXH1.DE c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXH1.DE | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.66 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 8.25 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXH1.DE и PICK
Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки PICK в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH1.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -62.66% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -18.63% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -33.12% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -34.40% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -46.53% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -16.30% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -19.00% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 6.00% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH1.DE и PICK
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH1.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.57% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 24.49% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 28.17% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 26.01% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 27.10% | -3.21% |
Сравнение комиссий EXH1.DE и PICK
EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH1.DE и PICK
Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности PICK в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 2.89% | 4.05% | 4.54% | 4.44% | 3.38% | 3.24% | 5.05% | 4.00% | 2.85% | 5.39% | 4.20% | 5.08% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.34% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
EXH1.DE and PICK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.
EXH1.DE is categorized as Energy Equities, while PICK is Metals. EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.39% for PICK.
Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор