Сравнение EXH1.DE с PICK
EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - EXH1.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH1.DE returned 11.26%/yr vs 16.92%/yr for PICK. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности EXH1.DE и PICK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXH1.DE торгуется в EUR, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH1.DE показывает доходность 32.64%, а PICK немного ниже – 31.32%. За последние 10 лет акции EXH1.DE уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 11.26% против 16.92% соответственно.
EXH1.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 30.47%
- 1 год
- 55.62%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 11.26%
PICK
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 38.31%
- 1 год
- 81.70%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам EXH1.DE и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 32.64% | 27.13% | -3.22% | 7.61% | 29.31% | 20.65% | -21.80% | 11.26% | -1.32% | 2.22% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 31.32% | 33.87% | -10.85% | 6.40% | 8.90% | 31.78% | 16.95% | 19.10% | -14.83% | 21.41% |
Correlation
The correlation between EXH1.DE and PICK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between EXH1.DE and PICK has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH1.DE vs. PICK — Ранг доходности на риск
EXH1.DE
PICK
Сравнение EXH1.DE c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH1.DE | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.05 | 4.41 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.11 | 18.43 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH1.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 3.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.50 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EXH1.DE и PICK
Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки PICK в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH1.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -62.66% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -18.63% | +11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -33.12% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -34.40% | +13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -46.53% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -3.16% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -19.07% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.45% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH1.DE и PICK
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH1.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 10.11% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 22.33% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 26.30% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 25.66% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.11% | -3.03% |
Сравнение комиссий EXH1.DE и PICK
EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH1.DE и PICK
Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности PICK в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 2.98% | 4.05% | 4.54% | 4.44% | 3.38% | 3.26% | 5.05% | 4.00% | 2.85% | 5.39% | 4.20% | 5.08% |
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 2.21% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
EXH1.DE and PICK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.
EXH1.DE is categorized as Energy Equities, while PICK is Materials. EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.39% for PICK.
Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор