Сравнение FCFY с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
FCFY и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.97% | 4.10% | 13.93% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.97%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и SPLV
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
FCFY vs. SPLV — Ранг доходности на риск
FCFY
SPLV
Сравнение FCFY c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.00 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.09 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.15 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 0.47 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.69 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и SPLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и SPLV
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и SPLV
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -36.26% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -8.88% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -5.39% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.54% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.87% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и SPLV
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.06% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 6.86% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 12.75% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 12.43% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.36% | +2.35% |