PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, FCFY returned 20.70% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и ROE

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%11.28%11.06%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%9.79%

Correlation

The correlation between FCFY and ROE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between FCFY and ROE shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCFY и ROE

Секторы
FCFY
ROE

Технологии

37.4%
36.1%

Финансовые услуги

11.5%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Здравоохранение

10.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Промышленность

5.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

FCFY
37.4%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
ROE
11.7%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
ROE
10.6%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
ROE
9.4%

Промышленность

FCFY
5.8%
ROE
9.8%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
ROE
4.7%

Энергетика

FCFY
4.0%
ROE
3.5%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
ROE
1.9%

Недвижимость

FCFY
1.9%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

FCFY vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.74

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.69

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.41

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

19.92

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.74

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.39

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FCFY и ROE

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-19.10%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.66%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.04%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.59%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.91%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и ROE

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.79%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.66%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

13.94%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.78%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.78%

+1.76%

Сравнение комиссий FCFY и ROE

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и ROE

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and ROE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.72%) compared to ROE (3.79%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 20.70% for FCFY. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: First Trust and Astoria. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор