PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCFY с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с ROBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FCFY is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 13.60% vs 12.66% for ROBT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 5.34%.

FCFY

1 день
1.21%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
1.06%
С начала года
2.26%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и ROBT

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		2.26%16.76%11.28%11.06%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%8.04%

Correlation

The correlation between FCFY and ROBT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.70

The correlation between FCFY and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и ROBT

Секторы
FCFY
ROBT

Технологии

40.9%
58.6%

Финансовые услуги

10.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.4%

Здравоохранение

9.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.8%

Промышленность

5.6%
20.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.3%

Энергетика

3.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

FCFY
40.9%
ROBT
58.6%

Финансовые услуги

FCFY
10.7%
ROBT
1.5%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.9%
ROBT
6.4%

Здравоохранение

FCFY
9.8%
ROBT
6.9%

Коммуникационные услуги

FCFY
9.2%
ROBT
3.8%

Промышленность

FCFY
5.6%
ROBT
20.1%

Потребительский защитный сектор

FCFY
4.8%
ROBT
1.3%

Энергетика

FCFY
3.4%
ROBT
1.3%

Коммунальные услуги

FCFY
2.2%
ROBT

-

Недвижимость

FCFY
1.9%
ROBT

-

Сырьевые материалы

FCFY
1.6%
ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с LVDS
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FCFY vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCFYROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.51

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.85

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.59

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

1.58

+1.26

FCFY vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCFY и ROBT

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-44.47%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-21.66%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-9.36%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-15.85%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

8.01%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и ROBT

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.35%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.43%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

19.39%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

24.92%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

25.54%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

25.55%

-8.12%

Сравнение комиссий FCFY и ROBT

FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и ROBT

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.44%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and ROBT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.43%) compared to FCFY (4.35%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs ROBT's -44.47%.

On 1-year performance, FCFY leads with 13.60% vs 12.66% for ROBT. On fees, FCFY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FCFY has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 13.60% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCFY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FCFY has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.02% for ROBT.

FCFY is categorized as Large Cap Value Equities, while ROBT is Technology Equities. FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.65% for ROBT.

FCFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор