Сравнение FCFY с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
FCFY и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.92% | 18.79% | 17.03% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.92%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и ILCV
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
FCFY vs. ILCV — Ранг доходности на риск
FCFY
ILCV
Сравнение FCFY c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.57 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.50 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 7.14 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и ILCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и ILCV
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ILCV в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и ILCV
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -58.63% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -11.82% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -4.72% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -9.39% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.48% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и ILCV
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.81% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.65% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 15.31% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 14.26% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.68% | +1.03% |