PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FCFY tracks the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 20.70% vs 26.58% for ILCV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и ILCV

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%11.28%11.06%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%8.17%

Correlation

The correlation between FCFY and ILCV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between FCFY and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и ILCV

Секторы
FCFY
ILCV

Технологии

37.4%
23.8%

Финансовые услуги

11.5%
16.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.0%

Здравоохранение

10.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Промышленность

5.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.6%

Энергетика

4.0%
6.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Технологии

FCFY
37.4%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
ILCV
16.5%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
ILCV
8.0%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
ILCV
11.5%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
ILCV
9.5%

Промышленность

FCFY
5.8%
ILCV
8.8%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
ILCV
7.6%

Энергетика

FCFY
4.0%
ILCV
6.0%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
ILCV
3.5%

Недвижимость

FCFY
1.9%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

FCFY vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.72

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.85

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.08

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

16.87

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.72

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.46

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FCFY и ILCV

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-58.63%

+37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.55%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.60%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-9.32%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.58%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и ILCV

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.01%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

6.97%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

9.82%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.21%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.66%

+0.88%

Сравнение комиссий FCFY и ILCV

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и ILCV

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and ILCV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.72%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs ILCV's -58.63%.

On 1-year performance, ILCV leads with 26.58% vs 20.70% for FCFY. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 26.58% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.43% for FCFY.

FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор