PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFY с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFY и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и FIW


2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
-7.94%16.76%11.28%11.06%
FIW
First Trust Water ETF
-4.90%7.20%8.38%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью -4.90%.


FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FIW

1 день
2.21%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-7.85%
1 год
3.18%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.20%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

First Trust Water ETF

Сравнение комиссий FCFY и FIW

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


Доходность на риск

FCFY vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFYFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.17

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.39

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.29

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

0.94

+1.68

FCFY vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFYFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.22

Корреляция

Корреляция между FCFY и FIW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и FIW

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FIW в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF
0.80%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и FIW

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и FIW.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFYFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-52.75%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-12.74%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-10.81%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.29%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.97%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и FIW

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.10%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFYFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.68%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.04%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

18.63%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

18.30%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

19.88%

-2.17%