Сравнение FCFY с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Water ETF (FIW).
FCFY и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
FIW First Trust Water ETF | -4.90% | 7.20% | 8.38% | 9.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью -4.90%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIW
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и FIW
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
FCFY vs. FIW — Ранг доходности на риск
FCFY
FIW
Сравнение FCFY c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 0.94 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и FIW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и FIW
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FIW в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIW First Trust Water ETF | 0.80% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и FIW
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -52.75% | +31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -12.74% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -10.81% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -8.29% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.97% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и FIW
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.10%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.68% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 11.04% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.63% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.30% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 19.88% | -2.17% |