PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFY с FEGE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

FCFY и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFY и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и FEGE

2026 (YTD)20252024
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		-7.94%16.76%-0.53%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.11%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.11%.

FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
2.20%
1 месяц
-8.68%
С начала года
2.11%
6 месяцев
7.62%
1 год
26.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с BDGSFCFY с RDVYFCFY с vfloFCFY с DSTLFCFY с VOO
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с AVDVFEGE с SGIIXFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий FCFY и FEGE

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FCFY vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.71

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.32

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.45

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

9.66

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.71

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.84

-1.18

Корреляция

Корреляция между FCFY и FEGE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и FEGE

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.60%1.48%1.76%0.73%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и FEGE

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFYFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-11.13%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-10.96%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-8.68%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.35%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.78%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и FEGE

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.10%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFYFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.01%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.88%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

15.65%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.88%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

14.88%

+2.83%