PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - FCFY tracks the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 12.29% vs 21.29% for DTD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.39%.

FCFY

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.49%
1 год
12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и DTD

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		-2.67%16.76%11.28%11.06%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%6.56%

Correlation

The correlation between FCFY and DTD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between FCFY and DTD shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCFY и DTD

Секторы
FCFY
DTD

Технологии

40.9%
20.9%

Финансовые услуги

10.7%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.5%

Здравоохранение

9.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.2%
7.2%

Промышленность

5.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.4%

Энергетика

3.4%
7.8%

Коммунальные услуги

2.2%
5.5%

Недвижимость

1.9%
5.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Технологии

FCFY
40.9%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

FCFY
10.7%
DTD
18.2%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.9%
DTD
5.5%

Здравоохранение

FCFY
9.8%
DTD
11.5%

Коммуникационные услуги

FCFY
9.2%
DTD
7.2%

Промышленность

FCFY
5.6%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

FCFY
4.8%
DTD
8.4%

Энергетика

FCFY
3.4%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

FCFY
2.2%
DTD
5.5%

Недвижимость

FCFY
1.9%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

FCFY
1.6%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с RDVYFCFY с COWZFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FCFY vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCFYDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.28

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.23

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.39

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

14.00

-11.33

FCFY vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCFY и DTD

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-58.19%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.30%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-0.92%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.32%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.52%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и DTD

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.65%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.13%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

9.41%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

13.56%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.19%

+1.33%

Сравнение комиссий FCFY и DTD

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и DTD

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.52%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and DTD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (5.46%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, DTD leads with 21.29% vs 12.29% for FCFY. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTD has performed better with a 21.29% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.52% for FCFY.

FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор