PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFAX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFAX и GPARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund
-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 5.26% против 3.33% соответственно.


FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frost Credit Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Сравнение комиссий FCFAX и GPARX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.


Доходность на риск

FCFAX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFAXGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.29

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.44

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

11.20

-5.84

FCFAX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPARX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFAXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.79

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.76

+0.66

Корреляция

Корреляция между FCFAX и GPARX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и GPARX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности GPARX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund
5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и GPARX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, примерно равная максимальной просадке GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и GPARX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFAXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-15.56%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-4.68%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-15.56%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-15.56%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.88%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.40%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.02%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и GPARX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFAXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.14%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

6.13%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

6.57%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

4.94%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.23%

-0.99%