Сравнение FCEUX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FCEUX Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor	-4.21%	18.76%	31.47%	22.29%	-14.71%	31.00%	19.13%	7.05%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	21.70%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

FCEUX

1 день: 3.05%

1 месяц: -4.88%

С начала года: -4.21%

6 месяцев: -0.99%

1 год: 18.86%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 13.49%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FCEUX:

FCEUX с ^GSPC FCEUX с PAGDX FCEUX с SGOIX FCEUX с SHRAX FCEUX с VFFSX FCEUX с FKINX FCEUX с FNSTX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий FCEUX и PAGRX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

FCEUX

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

FCEUX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCEUX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.74	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	2.49	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.37	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	3.21	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.22	16.28	-8.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEUX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCEUX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.74	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.72	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.53	+0.27

Корреляция

Корреляция между FCEUX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и PAGRX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCEUX Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor	3.80%	3.64%	8.90%	1.45%	8.08%	8.52%	2.20%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и PAGRX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCEUX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.57%	-55.87%	+22.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.97%	-13.80%	+1.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.03%	-36.52%	+13.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.69%	-5.77%	+0.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.89%	-10.09%	+5.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.44%	2.73%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и PAGRX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) составляет 5.46%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCEUX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.46%	6.77%	-1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.81%	13.91%	-4.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.84%	25.69%	-7.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.49%	24.53%	-8.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.95%	24.49%	-4.54%

Сравнение FCEUX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и PAGRX

Сравнение доходности по годам FCEUX и PAGRX

Доходность по периодам

FCEUX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCEUX и PAGRX

Доходность на риск

FCEUX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

FCEUX

PAGRX

Сравнение FCEUX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCEUX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)