PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEUX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEUX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		-4.21%18.76%31.47%22.29%-14.71%31.00%19.13%7.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FCEUX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.86%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FCEUX:
FCEUX с PAGDXFCEUX с SBLGXFCEUX с SGOIXFCEUX с SHRAXFCEUX с VFFSXFCEUX с FKINXFCEUX с FNSTX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FCEUX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEUX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.61

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEUX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEUX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.92

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между FCEUX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и ^GSPC

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEUX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-56.78%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.14%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-25.43%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.78%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-10.75%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и ^GSPC

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.46% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEUX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.37%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.33%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.90%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.05%

+1.90%