PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEUX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEUX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		-4.21%18.76%31.47%22.29%-14.71%18.76%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

FCEUX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.86%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с FCEUX:
FCEUX с ^GSPCFCEUX с PAGDXFCEUX с SHRAXFCEUX с VFFSXFCEUX с FKINXFCEUX с FNSTXFCEUX с NWAUX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий FCEUX и SVPFX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

FCEUX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEUXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.48

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.66

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.61

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

3.32

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEUX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEUXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.48

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Корреляция

Корреляция между FCEUX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и SVPFX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		3.80%3.64%8.90%1.45%8.08%8.52%2.20%0.39%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и SVPFX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEUXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-6.37%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-5.22%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.35%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.99%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.98%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и SVPFX

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEUXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

0.85%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

1.37%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

8.01%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

5.59%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

5.59%

+14.36%