PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEUX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEUX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и SGOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		-4.21%18.76%31.47%22.29%-14.71%31.00%19.13%7.05%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

FCEUX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.86%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FCEUX:
FCEUX с ^GSPCFCEUX с PAGDXFCEUX с SHRAXFCEUX с VFFSXFCEUX с FKINXFCEUX с FNSTXFCEUX с NWAUX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FCEUX и SGOIX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

FCEUX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEUXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.21

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.80

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.59

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

10.79

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEUX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEUXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.21

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.88

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCEUX и SGOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и SGOIX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		3.80%3.64%8.90%1.45%8.08%8.52%2.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и SGOIX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEUXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-35.54%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.35%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-21.39%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-8.91%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.57%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и SGOIX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) составляет 5.46%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEUXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.85%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

13.64%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

11.77%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

11.37%

+8.58%