Сравнение PLUG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plug Power Inc. (PLUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLUG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность -57.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.88% против 13.04% соответственно.
PLUG
-57.11%
-13.84%
-39.69%
-51.75%
-11.16%
-6.88%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| PLUG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.48 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 41.96% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 98.28% | 12.15% |
| Макс. просадка | -99.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.87% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PLUG и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLUG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и SPY
PLUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PLUG и SPY
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и SPY
Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 36.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.