Сравнение FCEL с IREN
FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. FCEL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, FCEL returned -31.18%/yr vs 165.47%/yr for IREN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCEL и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEL показывает доходность 198.36%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 73.37%.
FCEL
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- 67.51%
- С начала года
- 198.36%
- 6 месяцев
- 203.76%
- 1 год
- 287.39%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -40.79%
- 10 лет*
- -38.80%
IREN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 32.34%
- С начала года
- 73.37%
- 6 месяцев
- 48.95%
- 1 год
- 636.56%
- 3 года*
- 165.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEL и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 198.36% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -49.22% |
IREN IREN Limited | 73.37% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between FCEL and IREN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between FCEL and IREN shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCEL:
-$5.05
IREN:
$0.45
FCEL:
4.66
IREN:
14.67
FCEL:
$169.70M
IREN:
$757.07M
FCEL:
-$27.06M
IREN:
$433.88M
FCEL:
-$146.91M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEL vs. IREN — Ранг доходности на риск
FCEL
IREN
Сравнение FCEL c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEL | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 10.96 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 21.06 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 6.33 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.21 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FCEL и IREN
Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.73% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -58.62% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.54% | -65.56% | -29.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -14.30% | -85.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -62.79% | -21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 30.44% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEL и IREN
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 51.05% по сравнению с IREN Limited (IREN) с волатильностью 32.69%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.05% | 32.69% | +18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.08% | 75.24% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.73% | 101.57% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.26% | 118.41% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.67% | 118.41% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEL и IREN
Ни FCEL, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCEL и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FCEL and IREN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (51.05%) compared to IREN (32.69%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEL и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор