PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. FCEF is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 5.84%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FCEF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.10%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.40%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-7.97%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FCEF and ROBT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between FCEF and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCEF и ROBT

Секторы
FCEF
ROBT

Финансовые услуги

25.5%
1.6%

Коммунальные услуги

15.0%

-

Энергетика

13.6%
1.5%

Технологии

11.9%
57.0%

Здравоохранение

9.2%
7.4%

Промышленность

8.5%
20.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.6%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.4%

Финансовые услуги

FCEF
25.5%
ROBT
1.6%

Коммунальные услуги

FCEF
15.0%
ROBT

-

Энергетика

FCEF
13.6%
ROBT
1.5%

Технологии

FCEF
11.9%
ROBT
57.0%

Здравоохранение

FCEF
9.2%
ROBT
7.4%

Промышленность

FCEF
8.5%
ROBT
20.4%

Коммуникационные услуги

FCEF
4.4%
ROBT
4.1%

Потребительский циклический сектор

FCEF
3.7%
ROBT
6.6%

Недвижимость

FCEF
3.5%
ROBT

-

Сырьевые материалы

FCEF
2.7%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

FCEF
2.1%
ROBT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FCEF vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.32

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.88

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.42

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

4.09

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.32

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FCEF и ROBT

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, примерно равная максимальной просадке ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-44.47%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-21.66%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-27.68%

+15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-43.26%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.73%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-15.97%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

7.53%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и ROBT

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.11%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

6.46%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

17.51%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

23.32%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

25.18%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

25.48%

-10.06%

Сравнение комиссий FCEF и ROBT

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и ROBT

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.86%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and ROBT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FCEF (2.11%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FCEF leads with 5.84% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCEF has performed better with a 5.84% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

FCEF has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 0.00% for ROBT.

FCEF is categorized as Diversified Portfolio, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.65% for ROBT.

FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор