PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCEF с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCEF и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
0.61%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-6.93%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust CEF Income Opportunity ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FCEF и KNG

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FCEF vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCEFKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.38

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.64

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.47

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.70

+4.00

FCEF vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCEFKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.38

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между FCEF и KNG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и KNG

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и KNG

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FCEFKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-35.12%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-10.55%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-18.20%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.79%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.10%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.94%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и KNG

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCEFKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.36%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.47%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

13.64%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

13.63%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.30%

-1.78%