Сравнение FCEF с HTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD).
FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и HTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и HTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | -0.30% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 19.50% | 3.80% | 28.28% | -9.65% | 15.72% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у HTD с доходностью 6.73%.
FCEF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и HTD
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии HTD в 0.01%.
Доходность на риск
FCEF vs. HTD — Ранг доходности на риск
FCEF
HTD
Сравнение FCEF c HTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | HTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.74 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 3.63 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и HTD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и HTD
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности HTD в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.21% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% | 0.00% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и HTD
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что меньше максимальной просадки HTD в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и HTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -69.79% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -13.27% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -31.58% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.65% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -8.86% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.44% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и HTD
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 4.35%, в то время как у John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.59% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 9.56% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 16.06% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 17.71% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 22.71% | -7.19% |