PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEF с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

FCEF и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и HISF

2026 (YTD)20252024
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%14.15%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий FCEF и HISF

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

FCEF vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.86

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.79

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.34

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.32

-0.82

Корреляция

Корреляция между FCEF и HISF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и HISF

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности HISF в 4.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и HISF

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEFHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-3.86%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-2.90%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.96%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-0.86%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.71%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и HISF

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEFHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.75%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

2.26%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

3.67%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

3.95%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

3.95%

+11.57%