PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с HISF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с HISF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, FCEF returned 16.10% vs 5.74% for HISF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.87%/yr for HISF.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.03%.

FCEF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.10%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

HISF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и HISF

2026 (YTD)20252024
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.40%14.39%14.15%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		0.03%8.39%3.30%

Correlation

The correlation between FCEF and HISF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с VRIGHISF с NVOHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Доходность на риск

FCEF vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFHISFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.74

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.55

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.99

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

7.21

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.31

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FCEF и HISF

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и HISF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-3.86%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-2.90%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.20%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-0.89%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.80%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и HISF

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.21%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

2.61%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

3.32%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

3.95%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

3.95%

+11.47%

Сравнение комиссий FCEF и HISF

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и HISF

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности HISF в 5.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.86%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		5.00%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and HISF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCEF has higher volatility (2.11%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs HISF's -3.86%.

On 1-year performance, FCEF leads with 16.10% vs 5.74% for HISF. On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCEF has performed better with a 16.10% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

FCEF has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 5.00% for HISF.

Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.87% for HISF.

FCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и HISF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор