Сравнение FCEF с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

FCEF и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и EAOA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF	0.61%	14.39%	17.51%	10.27%	-19.51%	19.50%	21.51%
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF	-1.25%	18.41%	13.79%	18.27%	-17.76%	14.52%	19.79%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

FCEF

1 день: 0.91%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 2.48%

1 год: 12.92%

3 года*: 13.54%

5 лет*: 5.85%

10 лет*: —

EAOA

1 день: 0.81%

1 месяц: -4.05%

С начала года: -1.25%

6 месяцев: 0.95%

1 год: 17.60%

3 года*: 13.92%

5 лет*: 7.15%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Название символа

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с FCEF:

FCEF с CEFS FCEF с JEPI FCEF с XMPT FCEF с FFRHX FCEF с SGOV FCEF с SPY FCEF с YYY

Часто сравнивают с EAOA:

EAOA с AOA EAOA с EAOR EAOA с GDE EAOA с XNAV EAOA с ESGU EAOA с SPMO EAOA с VOO

Сравнение комиссий FCEF и EAOA

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

FCEF

First Trust CEF Income Opportunity ETF

EAOA

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

FCEF vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EAOA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCEF	EAOA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	1.25	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	1.83	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.26	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	1.81	-0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.70	8.18	-2.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCEF	EAOA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	1.25	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.54	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.80	-0.30

Корреляция

Корреляция между FCEF и EAOA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и EAOA

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности EAOA в 2.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF	7.14%	7.05%	7.13%	7.17%	7.26%	4.74%	5.03%	5.07%	5.96%	4.90%	1.51%
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF	2.12%	2.10%	2.09%	2.21%	1.93%	1.48%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и EAOA

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCEF	EAOA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.81%	-25.06%	-19.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.61%	-9.98%	-0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.32%	-25.06%	-0.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.17%	-5.15%	+0.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.38%	-5.44%	-0.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.20%	2.21%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и EAOA

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 4.36%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCEF	EAOA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.36%	5.24%	-0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.34%	8.43%	-2.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.56%	14.10%	-1.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.21%	13.19%	-0.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.52%	13.17%	+2.35%

Сравнение FCEF с EAOA

Доходность

Сравнение доходности FCEF и EAOA

Сравнение доходности по годам FCEF и EAOA

Доходность по периодам

FCEF

EAOA

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCEF и EAOA

Доходность на риск

FCEF vs. EAOA — Ранг доходности на риск

FCEF

EAOA

Сравнение FCEF c EAOA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCEF vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и EAOA

Просадки

Сравнение просадок FCEF и EAOA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и EAOA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)