PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDTX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDTX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDTX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDTX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		0.26%13.73%13.89%18.79%-18.70%24.02%21.08%29.68%-9.50%10.97%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FCDTX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FCDTX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.50% соответственно.

FCDTX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.46%
С начала года
0.26%
6 месяцев
5.45%
1 год
25.68%
3 года*
13.87%
5 лет*
6.72%
10 лет*
11.00%

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с FCDTX:
FCDTX с FCNTXFCDTX с VOOFCDTX с FXAIXFCDTX с SPYFCDTX с FCNKXFCDTX с FBGRXFCDTX с AZBIX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий FCDTX и SWSSX

FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

FCDTX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDTX
Ранг доходности на риск FCDTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDTX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDTXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.91

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.40

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.02

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDTX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDTX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDTX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDTXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.91

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCDTX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDTX и SWSSX

Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		0.41%0.42%2.47%0.00%0.04%11.15%1.50%1.91%23.15%10.48%1.20%6.83%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок FCDTX и SWSSX

Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDTXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-60.34%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.90%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-31.93%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-41.81%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-11.00%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-10.78%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.68%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDTX и SWSSX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.91% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDTXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.59%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.12%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

23.11%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

22.57%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

24.03%

-2.24%