PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDTX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDTX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDTX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDTX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		4.00%13.73%13.89%18.79%-18.70%24.02%21.08%29.68%-9.50%6.41%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCDTX показывает доходность 4.00%, а CSMDX немного ниже – 3.93%.

FCDTX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.00%
6 месяцев
9.42%
1 год
30.03%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.40%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FCDTX:
FCDTX с FCNTXFCDTX с VOOFCDTX с FXAIXFCDTX с SPYFCDTX с FCNKXFCDTX с BOSOXFCDTX с FBGRX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий FCDTX и CSMDX

FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FCDTX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDTX
Ранг доходности на риск FCDTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDTX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDTXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.63

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.05

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.94

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

3.52

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDTX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDTX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDTX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDTXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.63

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCDTX и CSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDTX и CSMDX

Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		0.40%0.42%2.47%0.00%0.04%11.15%1.50%1.91%23.15%10.48%1.20%6.83%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCDTX и CSMDX

Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDTXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-37.28%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.33%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-24.60%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-7.03%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-5.84%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDTX и CSMDX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDTXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.30%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

10.48%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

19.41%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

18.15%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

19.26%

+2.56%