Сравнение FCDTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDTX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 4.00% | 13.73% | 13.89% | 18.79% | -18.70% | 24.02% | 21.08% | 29.68% | -9.50% | 10.97% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDTX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FCDTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.06% соответственно.
FCDTX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.40%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDTX и SPY
FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FCDTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FCDTX
SPY
Сравнение FCDTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.53 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.27 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FCDTX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDTX и SPY
Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 0.40% | 0.42% | 2.47% | 0.00% | 0.04% | 11.15% | 1.50% | 1.91% | 23.15% | 10.48% | 1.20% | 6.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FCDTX и SPY
Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -55.19% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -12.05% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -24.50% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -33.72% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.53% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -9.09% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.54% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDTX и SPY
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.35% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 9.50% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 19.06% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.06% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.92% | +3.90% |