Сравнение FCDTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCDTX или VOO.
Основные характеристики
| FCDTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 10.34% |
| Дох-ть за 1 год | 27.34% | 27.05% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.80% | 15.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 17.50% | 11.43% |
| Макс. просадка | -65.16% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.80% | -1.65% |
Корреляция
Корреляция между FCDTX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCDTX и VOO
С начала года, FCDTX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции FCDTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDTX и VOO
FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCDTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDTX и VOO
FCDTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 11.15% | 1.50% | 1.91% | 23.15% | 10.48% | 1.20% | 6.83% | 9.37% | 4.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FCDTX и VOO
Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCDTX и VOO
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.