Сравнение FCDTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 4.00% | 13.73% | 13.89% | 18.79% | -18.70% | 24.02% | 21.08% | 29.68% | -9.50% | 10.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDTX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCDTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.14% соответственно.
FCDTX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.40%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDTX и VOO
FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FCDTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCDTX
VOO
Сравнение FCDTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.55 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.31 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FCDTX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDTX и VOO
Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDTX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M | 0.40% | 0.42% | 2.47% | 0.00% | 0.04% | 11.15% | 1.50% | 1.91% | 23.15% | 10.48% | 1.20% | 6.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCDTX и VOO
Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -33.99% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.98% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -24.52% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -33.99% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.55% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -3.72% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.55% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDTX и VOO
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.34% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 9.47% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 18.11% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.82% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.99% | +3.83% |