PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDIX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDIX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDIX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDIX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.40%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, FCDIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции FCDIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.63% против 21.17% соответственно.

FCDIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.42%
С начала года
0.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
26.32%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.63%

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFGFCDIX с EFVFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VB
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий FCDIX и KSCOX

FCDIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

FCDIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDIXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.31

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.63

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.28

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

0.46

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDIX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDIX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDIXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.31

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между FCDIX и KSCOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDIX и KSCOX

Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.72%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCDIX и KSCOX

Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDIXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.39%

-70.09%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-24.29%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-33.10%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-47.09%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-11.01%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-14.89%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

14.84%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDIX и KSCOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) составляет 6.87%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDIXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.94%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

19.48%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

28.88%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

27.74%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

25.84%

-4.06%