Сравнение FCBFX с PRHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).
FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FCBFX и PRHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCBFX и PRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund | -0.92% | 7.86% | 2.82% | 8.82% | -17.11% | -1.59% | 10.59% | 14.48% | -2.56% | 6.83% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PRHYX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FCBFX уступали акциям PRHYX по среднегодовой доходности: 2.87% против 6.01% соответственно.
FCBFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 2.87%
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCBFX и PRHYX
FCBFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.
Доходность на риск
FCBFX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск
FCBFX
PRHYX
Сравнение FCBFX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBFX | PRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.34 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 5.25 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.87 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.62 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 21.42 | -16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBFX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.34 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.96 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.31 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FCBFX и PRHYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBFX и PRHYX
Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PRHYX в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund | 3.84% | 4.11% | 3.95% | 3.74% | 2.53% | 2.82% | 3.19% | 3.28% | 3.65% | 3.16% | 3.55% | 3.01% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок FCBFX и PRHYX
Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и PRHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCBFX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -30.79% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.06% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -16.43% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -22.10% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.34% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.71% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.66% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBFX и PRHYX
Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCBFX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.31% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.62% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.14% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.20% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.54% | +0.40% |