PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBFX с FSTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-1.20%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FSTGX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FCBFX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.05% соответственно.

FCBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.42%
1 год
4.08%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.84%

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND

Сравнение комиссий FCBFX и FSTGX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FSTGX в 0.45%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FCBFX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.23

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.89

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.27

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

7.20

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTGX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.21

-0.51

Корреляция

Корреляция между FCBFX и FSTGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и FSTGX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.85%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и FSTGX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBFXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-13.66%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.80%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-12.54%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-13.66%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.40%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.57%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.57%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и FSTGX

Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBFXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.98%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.74%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

2.98%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

4.08%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

3.38%

+2.56%