Сравнение FCBD с USFI
FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, FCBD returned 3.64% vs 5.51% for USFI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCBD charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности FCBD и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBD показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у USFI с доходностью 0.97%.
FCBD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBD и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.47% | 6.29% | -0.02% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 0.21% |
Correlation
The correlation between FCBD and USFI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FCBD and USFI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBD vs. USFI — Ранг доходности на риск
FCBD
USFI
Сравнение FCBD c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCBD | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 5.17 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 12.51 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCBD и USFI
Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBD | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -8.47% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -1.07% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.60% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.08% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.44% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBD и USFI
Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.66%, в то время как у BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBD | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.88% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.61% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 3.26% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 6.89% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 6.89% | -4.32% |
Сравнение комиссий FCBD и USFI
FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBD и USFI
Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.16% | 4.34% | 0.08% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
FCBD and USFI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFI has higher volatility (0.88%) compared to FCBD (0.66%). In terms of maximum drawdown, FCBD dropped -1.64% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs 3.64% for FCBD. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.16% for FCBD.
FCBD is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Frontier and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.90% for FCBD and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCBD и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор