PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с USDX

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и USDX (SGI Enhanced Core ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год FCBD показал 4.98% против 6.45% у USDX. При корреляции 0.00 их движения в цене в значительной степени независимы. FCBD взимает 0.90% в год против 0.98% у USDX.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.45%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и USDX

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.45%6.25%0.34%

Корреляция

Корреляция между FCBD и USDX составляет -0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FOPCFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSM
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

FCBD vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.84

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

6.27

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

2.03

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

7.15

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

59.00

-46.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.84

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

4.41

-2.39

Просадки

Сравнение просадок FCBD и USDX

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-0.94%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.94%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.06%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.06%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.11%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и USDX

Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FCBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.52%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.41%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

1.71%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

1.57%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

1.57%

+1.01%

Сравнение комиссий FCBD и USDX

FCBD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и USDX

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности USDX в 5.61%

TTM20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.61%5.88%4.60%