PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с PUSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

FCAL и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и PUSH

2026 (YTD)20252024
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.21%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.64%4.16%1.74%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий FCAL и PUSH

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FCAL vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.27

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.31

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.61

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

4.34

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

15.34

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.27

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.84

-2.38

Корреляция

Корреляция между FCAL и PUSH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и PUSH

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PUSH в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.60%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и PUSH

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-0.85%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-0.85%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.37%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.11%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.24%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и PUSH

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.23%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

1.08%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

1.64%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

1.33%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

1.33%

+3.96%