PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCAGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAGX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FCAGX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAGX:

-0.08

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

FCAGX:

0.05

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

FCAGX:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FCAGX:

-0.06

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

FCAGX:

-0.23

SPY:

2.17

Индекс Язвы

FCAGX:

9.61%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

FCAGX:

25.35%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

FCAGX:

-59.24%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FCAGX:

-24.95%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.30% против 12.35% соответственно.

FCAGX

С начала года

-9.16%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-1.11%

5 лет

3.56%

10 лет

4.30%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCAGX и SPY

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCAGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и SPY

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		1.32%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%8.61%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и SPY

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и SPY

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.81% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...