Сравнение FCAGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | -0.87% | 10.88% | 20.21% | 18.72% | -25.57% | 10.19% | 36.01% | 35.97% | -4.85% | 28.62% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.06% соответственно.
FCAGX
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 13.00%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAGX и SPY
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FCAGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FCAGX
SPY
Сравнение FCAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.53 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.27 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FCAGX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и SPY
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 7.01% | 6.94% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 20.36% | 8.58% | 5.58% | 14.80% | 7.05% | 0.79% | 4.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и SPY
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -55.19% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.05% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -24.50% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -33.72% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.53% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -9.09% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.54% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и SPY
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 5.35% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 9.50% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 19.06% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.06% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 17.92% | +4.82% |