Сравнение FCAGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAGX или SPY.
Основные характеристики
| FCAGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.52% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 54.96% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.72% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.48% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.27 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 12.29% |
| Макс. просадка | -59.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCAGX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и SPY
С начала года, FCAGX показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAGX и SPY
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и SPY
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.61% | 17.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и SPY
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и SPY
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.