Сравнение FCAGX с TQSIX
FCAGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A) and TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) are both mutual funds - FCAGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FCAGX returned 14.29%/yr vs 13.06%/yr for TQSIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FCAGX charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for TQSIX.
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и TQSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCAGX показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у TQSIX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции TQSIX по среднегодовой доходности: 14.29% против 13.06% соответственно.
FCAGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 11.61%
TQSIX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 15.84%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.06%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCAGX и TQSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 25.30% | 10.88% | 20.21% | 18.72% | -25.57% | 10.19% | 36.01% | 35.97% | -4.85% | 28.62% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 22.52% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
Correlation
The correlation between FCAGX and TQSIX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between FCAGX and TQSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCAGX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск
FCAGX
TQSIX
Сравнение FCAGX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCAGX | TQSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.29 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 13.02 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и TQSIX
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и TQSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCAGX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -40.65% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.41% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -23.76% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -23.76% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -40.65% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -5.04% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.62% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и TQSIX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCAGX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.26% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 13.70% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 17.20% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.62% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.35% | +2.61% |
Сравнение комиссий FCAGX и TQSIX
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TQSIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и TQSIX
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности TQSIX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 5.54% | 6.94% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 20.36% | 8.58% | 5.58% | 14.80% | 7.05% | 0.79% | 4.32% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.08% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FCAGX and TQSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCAGX has higher volatility (6.78%) compared to TQSIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FCAGX dropped -61.19% vs TQSIX's -40.65%.
TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCAGX и TQSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор