PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с TQSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAGX с TQSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCAGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A) and TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) are both mutual funds - FCAGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FCAGX returned 14.35%/yr vs 12.87%/yr for TQSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCAGX charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for TQSIX.

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и TQSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у TQSIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции TQSIX по среднегодовой доходности: 14.35% против 12.87% соответственно.

FCAGX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
36.74%
3 года*
20.27%
5 лет*
7.76%
10 лет*
14.35%

TQSIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.89%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.56%
1 год
30.77%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAGX и TQSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		17.83%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		15.01%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%

Correlation

The correlation between FCAGX and TQSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.91

The correlation between FCAGX and TQSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с FCDAXFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с FCVAXFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с RPMGXTQSIX с LGILXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с AMZN

Доходность на риск

FCAGX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXTQSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.88

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.71

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.93

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

11.81

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. TQSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQSIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и TQSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXTQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и TQSIX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и TQSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAGXTQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-40.65%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.41%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-23.76%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-23.76%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-40.65%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.31%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-5.11%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.58%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и TQSIX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAGXTQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.08%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

12.59%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

16.30%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

19.52%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.32%

+2.52%

Сравнение комиссий FCAGX и TQSIX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TQSIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и TQSIX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TQSIX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		5.89%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.15%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FCAGX and TQSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCAGX has higher volatility (6.54%) compared to TQSIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, FCAGX dropped -61.19% vs TQSIX's -40.65%.

TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAGX и TQSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор