PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCAGX с CSMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с CSMCX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAGX или CSMCX.

Корреляция

Корреляция между FCAGX и CSMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAGX:

0.08

CSMCX:

0.40

Коэф-т Сортино

FCAGX:

0.23

CSMCX:

0.68

Коэф-т Омега

FCAGX:

1.03

CSMCX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FCAGX:

0.03

CSMCX:

0.28

Коэф-т Мартина

FCAGX:

0.10

CSMCX:

1.03

Индекс Язвы

FCAGX:

9.84%

CSMCX:

8.41%

Дневная вол-ть

FCAGX:

25.54%

CSMCX:

25.07%

Макс. просадка

FCAGX:

-59.24%

CSMCX:

-59.87%

Текущая просадка

FCAGX:

-13.45%

CSMCX:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 10.19% против 3.39% соответственно.

FCAGX

С начала года

-5.22%

1 месяц

12.64%

6 месяцев

-7.96%

1 год

2.09%

3 года

11.36%

5 лет

10.10%

10 лет

10.19%

CSMCX

С начала года

-0.74%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

-3.97%

1 год

9.99%

3 года

11.34%

5 лет

11.00%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Congress Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий FCAGX и CSMCX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAGX и CSMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCAGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и CSMCX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		0.79%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.61%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и CSMCX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, примерно равная максимальной просадке CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и CSMCX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеют волатильность 6.41% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...