PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с CSMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям CSMCX по среднегодовой доходности: 13.00% против 15.16% соответственно.

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с FCDAXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TOFCAGX с OBMCX
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGXCSMCX с VLIFX

Сравнение комиссий FCAGX и CSMCX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCAGX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.71

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.30

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.06

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCAGX и CSMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и CSMCX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности CSMCX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и CSMCX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-56.20%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.63%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-33.44%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-33.44%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-10.95%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-9.44%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.38%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и CSMCX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

7.65%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.43%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

24.70%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

22.35%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.31%

+0.43%