PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAGX с CSMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCAGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A) and CSMCX (Congress Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCAGX returned 14.41%/yr vs 16.43%/yr for CSMCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCAGX charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for CSMCX.

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям CSMCX по среднегодовой доходности: 14.41% против 16.43% соответственно.

FCAGX

1 день
0.82%
1 месяц
4.19%
С начала года
18.45%
6 месяцев
16.46%
1 год
37.60%
3 года*
20.48%
5 лет*
8.06%
10 лет*
14.41%

CSMCX

1 день
1.22%
1 месяц
6.89%
С начала года
13.90%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.51%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.95%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAGX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		18.45%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		13.90%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Correlation

The correlation between FCAGX and CSMCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.93

The correlation between FCAGX and CSMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с FCDAXFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с SPYFCAGX с FCVAXFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с NEAGXCSMCX с HRSMXCSMCX с FTXNXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с IWOCSMCX с AMAGX

Доходность на риск

FCAGX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXCSMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.24

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.90

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.93

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

6.22

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.24

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и CSMCX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и CSMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAGXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-56.20%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.63%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-26.10%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-33.44%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-33.44%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-9.40%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.22%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и CSMCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) составляет 6.51%, в то время как у Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAGXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.73%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

15.88%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

21.20%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

22.60%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.46%

+0.39%

Сравнение комиссий FCAGX и CSMCX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и CSMCX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности CSMCX в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.05%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		5.86%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%

Часто задаваемые вопросы

FCAGX and CSMCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMCX has higher volatility (7.73%) compared to FCAGX (6.51%). In terms of maximum drawdown, FCAGX dropped -61.19% vs CSMCX's -56.20%.

FCAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAGX и CSMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор