Сравнение FCAGX с CSMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FCAGX с CSMCX

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAGX или CSMCX.

Корреляция

Корреляция между FCAGX и CSMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCAGX

CSMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAGX:

1.27

CSMCX:

1.44

Коэф-т Сортино

FCAGX:

1.81

CSMCX:

2.04

Коэф-т Омега

FCAGX:

1.22

CSMCX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FCAGX:

0.81

CSMCX:

0.89

Коэф-т Мартина

FCAGX:

6.35

CSMCX:

8.54

Индекс Язвы

FCAGX:

3.97%

CSMCX:

3.22%

Дневная вол-ть

FCAGX:

19.79%

CSMCX:

19.17%

Макс. просадка

FCAGX:

-59.24%

CSMCX:

-59.87%

Текущая просадка

FCAGX:

-13.15%

CSMCX:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.41% соответственно.

FCAGX

С начала года

5.13%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

7.44%

1 год

25.06%

5 лет

4.45%

10 лет

6.83%

CSMCX

С начала года

4.84%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

7.96%

1 год

28.03%

5 лет

10.52%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FCAGX и CSMCX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

FCAGX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAGX и CSMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGX

CSMCX

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMCX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCAGX

CSMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и CSMCX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A	0.71%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.32%	8.61%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и CSMCX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, примерно равная максимальной просадке CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCAGX

CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и CSMCX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеют волатильность 4.81% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCAGX

CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCAGX с CSMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и CSMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCAGX и CSMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAGX и CSMCX

FCAGX

CSMCX

Сравнение FCAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и CSMCX

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и CSMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и CSMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество