Сравнение FCAGX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAGX или SCHB.
Основные характеристики
| FCAGX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.52% | 28.85% |
| Дох-ть за 1 год | 54.96% | 44.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.72% | 17.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.48% | 15.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 16.27 | 22.40 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 12.72% |
| Макс. просадка | -59.24% | -35.27% |
| Текущая просадка | -10.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCAGX и SCHB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и SCHB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCAGX показывает доходность 29.52%, а SCHB немного ниже – 28.85%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 7.48% против 15.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAGX и SCHB
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCAGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и SCHB
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.61% | 17.23% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и SCHB
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и SCHB
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.