PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCAGX с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с SCHB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCAGX или SCHB.

Корреляция

Корреляция между FCAGX и SCHB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCAGX:

-0.08

SCHB:

0.48

Коэф-т Сортино

FCAGX:

0.05

SCHB:

0.84

Коэф-т Омега

FCAGX:

1.01

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

FCAGX:

-0.06

SCHB:

0.51

Коэф-т Мартина

FCAGX:

-0.23

SCHB:

1.93

Индекс Язвы

FCAGX:

9.61%

SCHB:

5.11%

Дневная вол-ть

FCAGX:

25.35%

SCHB:

19.38%

Макс. просадка

FCAGX:

-59.24%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

FCAGX:

-24.95%

SCHB:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 4.32% против 11.78% соответственно.

FCAGX

С начала года

-9.16%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-1.90%

5 лет

3.76%

10 лет

4.32%

SCHB

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.67%

1 год

9.19%

5 лет

15.33%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCAGX и SCHB

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCAGX и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCAGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCAGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и SCHB

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью SCHB в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		1.32%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%8.61%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.31%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и SCHB

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и SCHB

Загрузка...