PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCAGX с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAGX с FDEGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCAGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both mutual funds - FCAGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCAGX returned 14.50%/yr vs 11.62%/yr for FDEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCAGX charges 1.29%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 14.50% против 11.62% соответственно.

FCAGX

1 день
0.46%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.93%
С начала года
23.55%
1 год
37.22%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.09%
10 лет*
14.50%

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAGX и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		23.55%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between FCAGX and FDEGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.91

The correlation between FCAGX and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с FCDAXFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с FCVAX
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Доходность на риск

FCAGX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCAGXFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.02

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.13

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.02

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

-0.06

+11.56

FCAGX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и FDEGX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAGXFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-85.96%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-20.45%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-26.04%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-36.62%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-36.62%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-7.26%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-36.72%

+25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

8.16%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и FDEGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAGXFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.85%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

17.60%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

23.34%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

23.61%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.15%

+0.75%

Сравнение комиссий FCAGX и FDEGX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и FDEGX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		5.62%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FCAGX and FDEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FCAGX (5.49%). In terms of maximum drawdown, FCAGX dropped -61.19% vs FDEGX's -85.96%.

FCAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAGX и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор