PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.90% соответственно.

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с FCDAXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий FCAGX и NESGX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

FCAGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.58

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.17

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.11

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

10.44

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.58

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCAGX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и NESGX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и NESGX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-50.29%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-17.27%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-50.05%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-50.29%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.31%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-11.74%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.14%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и NESGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) составляет 9.90%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

12.14%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

23.43%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

35.37%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

29.13%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.56%

-2.82%