PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		0.19%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.12% против 18.24% соответственно.

FCAGX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.19%
6 месяцев
2.84%
1 год
22.81%
3 года*
13.97%
5 лет*
4.09%
10 лет*
13.12%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с FCDAXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий FCAGX и NEAGX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

FCAGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.20

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.76

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.60

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

16.30

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.20

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между FCAGX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и NEAGX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		6.93%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и NEAGX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-41.80%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-14.01%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-36.31%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-36.31%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-6.16%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-8.72%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и NEAGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) составляет 9.75%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

11.39%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

19.90%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

28.94%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

24.30%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

23.91%

-1.17%