Сравнение FCAGX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAGX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | -0.87% | 10.88% | 20.21% | 18.72% | -25.57% | 10.19% | 36.01% | 35.97% | -4.85% | 28.62% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 13.00% против 21.31% соответственно.
FCAGX
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 13.00%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAGX и KSCOX
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
FCAGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
FCAGX
KSCOX
Сравнение FCAGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAGX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.65 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.42 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 0.69 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCAGX и KSCOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и KSCOX
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 7.01% | 6.94% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 20.36% | 8.58% | 5.58% | 14.80% | 7.05% | 0.79% | 4.32% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и KSCOX
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -70.09% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -24.29% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -33.10% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -47.09% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -9.92% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -14.89% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 14.85% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и KSCOX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 7.98% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 19.42% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 28.84% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 27.74% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 25.84% | -3.10% |