Сравнение FCA с KBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).
FCA и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и KBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.15% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и KBA
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Доходность на риск
FCA vs. KBA — Ранг доходности на риск
FCA
KBA
Сравнение FCA c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.68 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.26 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.69 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 10.24 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.68 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FCA и KBA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и KBA
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности KBA в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и KBA
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и KBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -53.24% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -10.88% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -40.42% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -45.32% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -4.96% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -26.15% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.96% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и KBA
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.85% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 11.80% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 18.64% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 27.07% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 25.28% | +1.29% |