PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCA returned 9.93%/yr vs 10.15%/yr for KBA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности FCA и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCA имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции KBA немного впереди с 10.15%.

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between FCA and KBA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.57

The correlation between FCA and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCA и KBA

Секторы
FCA
KBA

Промышленность

25.2%
15.8%

Финансовые услуги

19.7%
18.5%

Сырьевые материалы

19.1%
10.9%

Энергетика

14.8%
3.2%

Технологии

10.3%
29.8%

Здравоохранение

3.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.8%

Промышленность

FCA
25.2%
KBA
15.8%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
KBA
18.5%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
KBA
10.9%

Энергетика

FCA
14.8%
KBA
3.2%

Технологии

FCA
10.3%
KBA
29.8%

Здравоохранение

FCA
3.0%
KBA
4.1%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
KBA
1.6%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
KBA
3.2%

Недвижимость

FCA
1.1%
KBA
0.6%

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
KBA
5.7%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
KBA
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

FCA vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.80

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.80

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.45

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

17.29

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FCA и KBA

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-53.24%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-7.65%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-31.23%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-39.95%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-45.32%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-1.25%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-25.81%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.85%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и KBA

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.29%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

12.44%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

17.65%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

27.20%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

25.32%

+1.31%

Сравнение комиссий FCA и KBA

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и KBA

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

FCA and KBA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.15% vs 9.93% for FCA. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.15% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.39% for KBA.

FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор