Сравнение FCA с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
FCA и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 9.44% против 2.41% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и ECNS
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
FCA vs. ECNS — Ранг доходности на риск
FCA
ECNS
Сравнение FCA c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.02 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.42 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.59 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 3.54 | +11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.02 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.04 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FCA и ECNS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и ECNS
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и ECNS
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -63.43% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -16.93% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -59.61% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -63.43% | +20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -34.96% | +26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -29.33% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.63% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и ECNS
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.98% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 15.21% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 25.26% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 29.43% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 26.05% | +0.52% |