PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCA returned 9.67%/yr vs 6.57%/yr for CNXT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FCA charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности FCA и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 32.68%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции CNXT по среднегодовой доходности: 9.67% против 6.57% соответственно.

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between FCA and CNXT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.50

The correlation between FCA and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCA и CNXT

Секторы
FCA
CNXT

Промышленность

25.2%
33.2%

Финансовые услуги

19.7%
5.6%

Сырьевые материалы

19.1%
4.1%

Энергетика

14.8%

-

Технологии

10.3%
43.8%

Здравоохранение

3.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.6%

Промышленность

FCA
25.2%
CNXT
33.2%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
CNXT
5.6%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
CNXT
4.1%

Энергетика

FCA
14.8%
CNXT

-

Технологии

FCA
10.3%
CNXT
43.8%

Здравоохранение

FCA
3.0%
CNXT
7.0%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
CNXT
2.5%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
CNXT

-

Недвижимость

FCA
1.1%
CNXT

-

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
CNXT
1.2%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
CNXT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

FCA vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCACNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.75

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.40

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

9.44

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

28.91

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCACNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.75

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.22

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FCA и CNXT

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCACNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-68.98%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.21%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-48.60%

+22.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-61.21%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-63.30%

+20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-2.76%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-42.93%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и CNXT

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 8.31%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCACNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

10.30%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

19.99%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

30.73%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

35.26%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

31.64%

-5.02%

Сравнение комиссий FCA и CNXT

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и CNXT

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FCA and CNXT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to FCA (8.31%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, FCA leads with 9.67% vs 6.57% for CNXT. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCA has performed better with a 9.67% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.14% for CNXT.

FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор