PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности FCA и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between FCA and CN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.57

The correlation between FCA and CN shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCA и CN

Секторы
FCA
CN

Промышленность

25.2%
1.0%

Финансовые услуги

19.7%
55.1%

Сырьевые материалы

19.1%
0.6%

Энергетика

14.8%
0.9%

Технологии

10.3%
0.3%

Здравоохранение

3.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.3%

Промышленность

FCA
25.2%
CN
1.0%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
CN
55.1%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
CN
0.6%

Энергетика

FCA
14.8%
CN
0.9%

Технологии

FCA
10.3%
CN
0.3%

Здравоохранение

FCA
3.0%
CN
0.8%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
CN
0.4%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
CN
0.2%

Недвижимость

FCA
1.1%
CN
0.8%

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
CN
5.4%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
CN
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

FCA vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCACNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

—

—

Просадки

Сравнение просадок FCA и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

—

—

Сравнение комиссий FCA и CN

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и CN

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FCA and CN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for CN.

FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор