PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FC.TO с ^GSPTSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FC.TO и ^GSPTSE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FC.TO с ^GSPTSE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FC.TO или ^GSPTSE.

Доходность

Сравнение доходности FC.TO и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FC.TO:

1.78

^GSPTSE:

1.30

Коэф-т Сортино

FC.TO:

2.40

^GSPTSE:

1.84

Коэф-т Омега

FC.TO:

1.33

^GSPTSE:

1.27

Коэф-т Кальмара

FC.TO:

1.51

^GSPTSE:

1.53

Коэф-т Мартина

FC.TO:

10.92

^GSPTSE:

6.78

Индекс Язвы

FC.TO:

2.58%

^GSPTSE:

2.88%

Дневная вол-ть

FC.TO:

16.04%

^GSPTSE:

14.39%

Макс. просадка

FC.TO:

-49.63%

^GSPTSE:

-49.99%

Текущая просадка

FC.TO:

-0.65%

^GSPTSE:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, FC.TO показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPTSE с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции FC.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.65% соответственно.

FC.TO

С начала года

5.37%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

7.69%

1 год

27.00%

3 года

7.06%

5 лет

9.42%

10 лет

7.36%

^GSPTSE

С начала года

5.85%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

2.06%

1 год

17.54%

3 года

8.09%

5 лет

11.49%

10 лет

5.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

S&P TSX Composite Index (Canada)

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FC.TO и ^GSPTSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FC.TO
Ранг риск-скорректированной доходности FC.TO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FC.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FC.TO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FC.TO и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок FC.TO и ^GSPTSE

Максимальная просадка FC.TO за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FC.TO и ^GSPTSE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FC.TO и ^GSPTSE

Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...