PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FC.TO с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FC.TO с ^GSPTSE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FC.TO (Firm Capital Mortgage Investment Corporation) is a stock, while ^GSPTSE (S&P/TSX Composite Index) is an index. Over the past 10 years, FC.TO returned 6.08%/yr vs 9.12%/yr for ^GSPTSE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FC.TO и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FC.TO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPTSE с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции FC.TO уступали акциям ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 6.08% против 9.12% соответственно.

FC.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
2.09%
С начала года
5.83%
1 год
5.28%
3 года*
12.38%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.08%
Всё время*
9.36%

^GSPTSE

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
5.65%
С начала года
10.24%
1 год
27.99%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.69%
10 лет*
9.12%
Всё время*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FC.TO и ^GSPTSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		5.83%6.19%19.33%10.49%-20.00%19.65%-6.98%19.66%8.16%2.16%
^GSPTSE
S&P/TSX Composite Index		10.24%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%

Correlation

The correlation between FC.TO and ^GSPTSE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.23

The correlation between FC.TO and ^GSPTSE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

S&P/TSX Composite Index

Часто сравнивают с FC.TO:
FC.TO с MKP.TOFC.TO с AI.TOFC.TO с TF.TOFC.TO с BPF-UN.TOFC.TO с AD-UN.TOFC.TO с SRU-UN.TOFC.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV

Доходность на риск

FC.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FC.TO
Ранг доходности на риск FC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FC.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FC.TO^GSPTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.14

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.81

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.01

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

13.23

-11.17

FC.TO vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FC.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FC.TO и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FC.TO и ^GSPTSE

Максимальная просадка FC.TO за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FC.TO и ^GSPTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FC.TO^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-49.99%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.33%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-12.79%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-17.57%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.63%

-37.43%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.29%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-11.45%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.12%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FC.TO и ^GSPTSE

Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что FC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FC.TO^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.08%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

10.64%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

13.15%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

13.20%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

15.09%

+4.07%

Часто задаваемые вопросы

FC.TO and ^GSPTSE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FC.TO и ^GSPTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор