PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FC.TO с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FC.TO с ^GSPTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

Доходность

Сравнение доходности FC.TO и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FC.TO и ^GSPTSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		3.18%6.87%20.14%11.21%-19.55%20.36%-6.50%20.36%8.82%2.16%
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, FC.TO показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPTSE с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции FC.TO уступали акциям ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.38% соответственно.

FC.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.13%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.90%
3 года*
11.22%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.22%

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с FC.TO:
FC.TO с MKP.TOFC.TO с AI.TOFC.TO с BPF-UN.TOFC.TO с ^SPTSX60FC.TO с AD-UN.TOFC.TO с TF.TOFC.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST

Доходность на риск

FC.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FC.TO
Ранг доходности на риск FC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FC.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FC.TO^GSPTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.07

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.64

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.92

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

12.92

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FC.TO vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FC.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FC.TO и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FC.TO^GSPTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.07

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между FC.TO и ^GSPTSE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FC.TO и ^GSPTSE

Максимальная просадка FC.TO за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FC.TO и ^GSPTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FC.TO^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-49.99%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-11.07%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-17.57%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.63%

-37.43%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.58%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-11.55%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.50%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FC.TO и ^GSPTSE

Текущая волатильность для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) составляет 4.00%, в то время как у S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FC.TO^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.56%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.92%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

15.37%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

13.07%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

15.06%

+4.08%