PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.T...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 22 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3183231024
CUSIP318323102
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$378.00M
Прибыль на акциюCA$0.98
Цена/прибыль11.18
Выручка (12 мес.)CA$46.49M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$42.29M
Годовой диапазонCA$8.97 - CA$11.77
Целевая ценаCA$13.00
Процент коротких позиций1.03%
Коэффициент коротких позиций3.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Firm Capital Mortgage Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
740.49%
251.03%
FC.TO (Firm Capital Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Firm Capital Mortgage Investment Corporation показал доход в 3.17% с начала года и 4.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Firm Capital Mortgage Investment Corporation составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.22%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.17%4.14%
1 месяц-2.52%-4.93%
6 месяцев19.67%17.59%
1 год4.98%20.28%
5 лет (среднегодовая)3.48%11.33%
10 лет (среднегодовая)6.58%10.22%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.06%2.17%-0.45%
2023-7.28%-2.65%7.32%8.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FC.TO составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности FC.TO, с текущим значением в 5757
Firm Capital Mortgage Investment Corporation(FC.TO)
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FC.TO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FC.TO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FC.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FC.TO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FC.TO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.65

Коэффициент Шарпа

Firm Capital Mortgage Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.29
2.17
FC.TO (Firm Capital Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Firm Capital Mortgage Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.99 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.99CA$0.99CA$0.94CA$0.87CA$0.87CA$0.93CA$0.91CA$1.01CA$0.97CA$0.91CA$0.94CA$0.91

Дивидендный доход

9.03%9.13%8.76%6.06%6.80%6.30%6.90%7.72%7.02%7.21%7.55%7.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Firm Capital Mortgage Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.13
2022CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.01
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.01
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.05
2017CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.15
2016CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.11
2015CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.06
2014CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2013CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.0%
У Firm Capital Mortgage Investment Corporation дивидендная доходность составляет 9.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%31.8%
У Firm Capital Mortgage Investment Corporation коэффициент выплат составляет 31.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Firm Capital Mortgage Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.93%
-4.09%
FC.TO (Firm Capital Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Firm Capital Mortgage Investment Corporation показал максимальную просадку в 49.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.

Текущая просадка Firm Capital Mortgage Investment Corporation составляет 14.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.63%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.24717 мар. 2021 г.279
-29.51%6 окт. 2021 г.4993 окт. 2023 г.———
-25.14%30 июн. 2008 г.10224 нояб. 2008 г.14929 июн. 2009 г.251
-18.6%22 дек. 1999 г.4829 мар. 2000 г.251 июн. 2000 г.73
-17.84%5 июн. 2000 г.1910 июл. 2000 г.3812 окт. 2000 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Firm Capital Mortgage Investment Corporation составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.60%
3.19%
FC.TO (Firm Capital Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Firm Capital Mortgage Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию