Сравнение FC.TO с ^GSPC
FC.TO (Firm Capital Mortgage Investment Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, FC.TO returned 6.08%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FC.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FC.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FC.TO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции FC.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.88% соответственно.
FC.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 6.08%
- Всё время*
- 9.36%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам FC.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC.TO Firm Capital Mortgage Investment Corporation | 5.83% | 6.19% | 19.33% | 10.49% | -20.00% | 19.65% | -6.98% | 19.66% | 8.16% | 2.16% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between FC.TO and ^GSPC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between FC.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FC.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FC.TO
^GSPC
Сравнение FC.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FC.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.26 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 8.33 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FC.TO и ^GSPC
Максимальная просадка FC.TO за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FC.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FC.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -48.87% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.17% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -19.59% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -23.14% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.63% | -27.97% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.74% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -9.62% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.48% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FC.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) составляет 2.29%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FC.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.47% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 10.42% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 12.97% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.91% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.12% | +0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FC.TO and ^GSPC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FC.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор