Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC
Основные характеристики
^GSPTSE:
0.93
^GSPC:
0.48
^GSPTSE:
1.30
^GSPC:
0.80
^GSPTSE:
1.19
^GSPC:
1.12
^GSPTSE:
1.04
^GSPC:
0.49
^GSPTSE:
4.51
^GSPC:
1.90
^GSPTSE:
2.95%
^GSPC:
4.90%
^GSPTSE:
14.47%
^GSPC:
19.37%
^GSPTSE:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
^GSPTSE:
-2.15%
^GSPC:
-7.82%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.27% против 10.43% соответственно.
^GSPTSE
2.13%
12.21%
1.64%
13.45%
11.09%
5.27%
^GSPC
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и ^GSPC
^GSPTSE
^GSPC
Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 7.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.