PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^GSPTSE^GSPC
Дох-ть с нач. г.2.85%14.57%
Дох-ть за 1 год11.00%25.67%
Дох-ть за 3 года2.18%8.65%
Дох-ть за 5 лет5.69%13.42%
Дох-ть за 10 лет3.69%10.85%
Коэф-т Шарпа0.842.24
Дневная вол-ть11.12%11.25%
Макс. просадка-49.99%-56.78%
Текущая просадка-4.06%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.69% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
371.32%
1,493.88%
^GSPTSE
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P TSX Composite Index (Canada)

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^GSPTSE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.26

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPTSE и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPTSE и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.36
2.23
^GSPTSE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.02%
-0.41%
^GSPTSE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.24%
2.17%
^GSPTSE
^GSPC