PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.91% соответственно.

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^GSPTSE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.70

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.07

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.04

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

3.82

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.70

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.91

-0.48

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTSE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-56.78%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.14%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-25.43%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-33.92%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.78%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-10.75%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTSE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.22%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.60%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.11%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.99%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.33%

-1.27%