Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada)) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPTSE торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.
^GSPTSE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 9.45%
^GSPC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^GSPTSE S&P TSX Composite Index (Canada) | 11.05% | 19.99% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.56% | 14.36% |
Correlation
The correlation between ^GSPTSE and ^GSPC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPTSE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^GSPTSE
^GSPC
Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GSPTSE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GSPTSE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.14 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPTSE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -8.86% | -41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.44% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -1.45% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPTSE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 11.95% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 11.95% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 11.95% | +3.14% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPTSE and ^GSPC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPTSE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор