Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC
Основные характеристики
^GSPTSE:
1.91
^GSPC:
1.80
^GSPTSE:
2.59
^GSPC:
2.42
^GSPTSE:
1.34
^GSPC:
1.33
^GSPTSE:
2.92
^GSPC:
2.72
^GSPTSE:
11.31
^GSPC:
11.10
^GSPTSE:
1.76%
^GSPC:
2.08%
^GSPTSE:
10.43%
^GSPC:
12.84%
^GSPTSE:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
^GSPTSE:
-2.05%
^GSPC:
-1.32%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.41% соответственно.
^GSPTSE
2.23%
0.82%
15.01%
21.12%
7.36%
5.33%
^GSPC
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и ^GSPC
^GSPTSE
^GSPC
Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 3.40%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.