Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC
Основные характеристики
^GSPTSE:
1.91
^GSPC:
2.10
^GSPTSE:
2.60
^GSPC:
2.80
^GSPTSE:
1.35
^GSPC:
1.39
^GSPTSE:
2.85
^GSPC:
3.09
^GSPTSE:
12.69
^GSPC:
13.49
^GSPTSE:
1.53%
^GSPC:
1.94%
^GSPTSE:
10.19%
^GSPC:
12.52%
^GSPTSE:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
^GSPTSE:
-4.25%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.06% соответственно.
^GSPTSE
17.37%
-1.75%
14.12%
18.46%
7.55%
5.39%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC
S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.