PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
412.55%
1,629.87%
^GSPTSE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

1.91

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

2.60

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.35

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

2.85

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

12.69

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

^GSPTSE:

1.53%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

10.19%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.25%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.06% соответственно.


^GSPTSE

С начала года

17.37%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

14.12%

1 год

18.46%

5 лет

7.55%

10 лет

5.39%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.631.92
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.922.59
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.121.36
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.582.83
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.8512.36
^GSPTSE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
1.92
^GSPTSE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.57%
-2.62%
^GSPTSE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.08%
3.75%
^GSPTSE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab