Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.83% | 17.24% |
| Дох-ть за 1 год | 14.25% | 23.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 13.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.06% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 12.37% |
| Макс. просадка | -49.99% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.52% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.06% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 4.76%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.