Сравнение ^GSPTSE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и ^GSPC
Основные характеристики
^GSPTSE:
1.75
^GSPC:
1.77
^GSPTSE:
2.39
^GSPC:
2.37
^GSPTSE:
1.32
^GSPC:
1.32
^GSPTSE:
2.65
^GSPC:
2.65
^GSPTSE:
10.73
^GSPC:
11.13
^GSPTSE:
1.68%
^GSPC:
2.02%
^GSPTSE:
10.27%
^GSPC:
12.77%
^GSPTSE:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
^GSPTSE:
-3.60%
^GSPC:
-4.32%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.84% против 11.26% соответственно.
^GSPTSE
0.16%
-2.53%
9.24%
18.00%
7.49%
5.84%
^GSPC
-0.93%
-3.71%
3.77%
21.81%
12.17%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и ^GSPC
^GSPTSE
^GSPC
Сравнение ^GSPTSE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и ^GSPC
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и ^GSPC
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 4.38%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.