PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FC.TO с BPF-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FC.TO с BPF-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности FC.TO и BPF-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FC.TO и BPF-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		3.18%6.87%20.14%11.21%-19.55%20.36%-6.50%20.36%8.82%2.16%
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		9.11%39.45%24.81%10.18%5.44%51.64%-12.49%-3.10%-25.51%2.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FC.TO:

CA$478.20M

BPF-UN.TO:

CA$519.86M

EPS

FC.TO:

CA$0.96

BPF-UN.TO:

CA$1.80

Коэффициент P/E

FC.TO:

12.38

BPF-UN.TO:

13.58

Коэффициент PEG

FC.TO:

4.85

BPF-UN.TO:

2.79

Коэффициент P/S

FC.TO:

6.80

BPF-UN.TO:

11.04

Коэффициент P/B

FC.TO:

1.12

BPF-UN.TO:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

FC.TO:

CA$68.18M

BPF-UN.TO:

CA$51.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

FC.TO:

CA$54.28M

BPF-UN.TO:

CA$51.81M

EBITDA (12 мес.)

FC.TO:

CA$46.50M

BPF-UN.TO:

CA$65.14M

Доходность по периодам

С начала года, FC.TO показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у BPF-UN.TO с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FC.TO уступали акциям BPF-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.77% соответственно.

FC.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.13%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.90%
3 года*
11.22%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.22%

BPF-UN.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.11%
6 месяцев
20.94%
1 год
53.69%
3 года*
27.46%
5 лет*
22.57%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

Boston Pizza Royalties Income Fund

Часто сравнивают с FC.TO:
FC.TO с MKP.TOFC.TO с AI.TOFC.TO с ^GSPTSEFC.TO с ^SPTSX60FC.TO с AD-UN.TOFC.TO с TF.TOFC.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с BPF-UN.TO:
BPF-UN.TO с PZA.TOBPF-UN.TO с KEG-UN.TOBPF-UN.TO с MTL.TOBPF-UN.TO с L.TOBPF-UN.TO с SRU-UN.TOBPF-UN.TO с VDY.TOBPF-UN.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

FC.TO vs. BPF-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FC.TO
Ранг доходности на риск FC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BPF-UN.TO
Ранг доходности на риск BPF-UN.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPF-UN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPF-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPF-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FC.TO c BPF-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FC.TOBPF-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.40

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

4.80

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.68

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

5.73

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

19.99

-16.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FC.TO vs. BPF-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FC.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BPF-UN.TO равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FC.TO и BPF-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FC.TOBPF-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.40

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.32

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между FC.TO и BPF-UN.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FC.TO и BPF-UN.TO

Дивидендная доходность FC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности BPF-UN.TO в 6.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		8.60%8.70%8.31%9.13%8.89%6.61%7.42%6.83%7.50%7.72%7.02%7.83%
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		6.27%6.73%8.67%8.31%7.95%5.57%7.07%10.25%9.13%6.30%6.04%7.14%

Просадки

Сравнение просадок FC.TO и BPF-UN.TO

Максимальная просадка FC.TO за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки BPF-UN.TO в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FC.TO и BPF-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FC.TOBPF-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-70.67%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.29%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-18.63%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.63%

-70.67%

+21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.43%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-11.85%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.66%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FC.TO и BPF-UN.TO

Текущая волатильность для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) составляет 4.00%, в то время как у Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что FC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPF-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FC.TOBPF-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.57%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.55%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

15.88%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.14%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

29.71%

-10.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FC.TO и BPF-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Firm Capital Mortgage Investment Corporation и Boston Pizza Royalties Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00M8.00M10.00M12.00M14.00M16.00M18.00M20.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.05M
13.00M
(FC.TO) Общая выручка
(BPF-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию