Сравнение FC.TO с AD-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO).
Доходность
Сравнение доходности FC.TO и AD-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FC.TO и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC.TO Firm Capital Mortgage Investment Corporation | 1.97% | 6.87% | 20.14% | 11.21% | -19.55% | 20.36% | -6.50% | 20.36% | 8.82% | 2.16% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 0.15% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
Фундаментальные показатели
FC.TO:
CA$475.78M
AD-UN.TO:
CA$934.43M
FC.TO:
CA$0.96
AD-UN.TO:
CA$1.94
FC.TO:
12.32
AD-UN.TO:
10.63
FC.TO:
4.82
AD-UN.TO:
31.89
FC.TO:
6.77
AD-UN.TO:
5.05
FC.TO:
1.12
AD-UN.TO:
0.83
FC.TO:
CA$68.18M
AD-UN.TO:
CA$191.06M
FC.TO:
CA$54.28M
AD-UN.TO:
CA$175.91M
FC.TO:
CA$46.50M
AD-UN.TO:
CA$134.85M
Доходность по периодам
С начала года, FC.TO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции FC.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.10% против 5.07% соответственно.
FC.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 7.10%
AD-UN.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FC.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
FC.TO
AD-UN.TO
Сравнение FC.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FC.TO | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.73 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FC.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FC.TO и AD-UN.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FC.TO и AD-UN.TO
Дивидендная доходность FC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности AD-UN.TO в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC.TO Firm Capital Mortgage Investment Corporation | 7.98% | 8.70% | 8.31% | 9.13% | 8.89% | 6.61% | 7.42% | 6.83% | 7.50% | 7.72% | 7.02% | 7.83% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 5.09% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 7.49% | 6.66% |
Просадки
Сравнение просадок FC.TO и AD-UN.TO
Максимальная просадка FC.TO за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FC.TO и AD-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FC.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -74.93% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -12.74% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | -29.73% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.63% | -73.03% | +23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -9.45% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -16.92% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.12% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FC.TO и AD-UN.TO
Текущая волатильность для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) составляет 3.72%, в то время как у Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FC.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.94% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 14.07% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 23.05% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 22.68% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 32.27% | -13.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FC.TO и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Firm Capital Mortgage Investment Corporation и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FC.TO и AD-UN.TO
FC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.87M при выручке в 17.05M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 46.52M при выручке в 54.10M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
FC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.43M при выручке в 17.05M, что соответствует операционной рентабельности 90.5%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.60M при выручке в 54.10M, что соответствует операционной рентабельности 88.0%.
FC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.74M при выручке в 17.05M, что соответствует чистой рентабельности 51.2%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в -243.00K при выручке в 54.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.